Сравнение ^STOXX с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^STOXX с ^NDX

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и ^NDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^STOXX

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

-0.03

^NDX:

0.11

Коэф-т Сортино

^STOXX:

0.05

^NDX:

0.33

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.01

^NDX:

1.04

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

-0.03

^NDX:

0.12

Коэф-т Мартина

^STOXX:

-0.14

^NDX:

0.44

Индекс Язвы

^STOXX:

3.38%

^NDX:

6.06%

Дневная вол-ть

^STOXX:

14.62%

^NDX:

24.92%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^STOXX:

-11.23%

^NDX:

-15.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 2.12% против 15.80% соответственно.

^STOXX

С начала года

-1.52%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-4.74%

1 год

-1.06%

5 лет

8.93%

10 лет

2.12%

^NDX

С начала года

-10.55%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-8.04%

1 год

4.40%

5 лет

17.01%

10 лет

15.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^STOXX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^STOXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^STOXX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^STOXX: 0.26

^NDX: 0.31

Коэффициент Сортино

^STOXX: 0.47

^NDX: 0.60

Коэффициент Омега

^STOXX: 1.06

^NDX: 1.08

Коэффициент Кальмара

^STOXX: 0.29

^NDX: 0.33

Коэффициент Мартина

^STOXX: 0.82

^NDX: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^STOXX

^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ^NDX

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^STOXX

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ^NDX

Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 12.01%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^STOXX

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^STOXX с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^STOXX и ^NDX

^STOXX

^NDX

Сравнение ^STOXX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество