PortfoliosLab logo
Сравнение ^STOXX с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и ^NDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.38%
2.54%
^STOXX
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.91

^NDX:

1.37

Коэф-т Сортино

^STOXX:

1.27

^NDX:

1.87

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.16

^NDX:

1.25

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

1.30

^NDX:

1.84

Коэф-т Мартина

^STOXX:

4.10

^NDX:

6.47

Индекс Язвы

^STOXX:

2.28%

^NDX:

3.87%

Дневная вол-ть

^STOXX:

10.35%

^NDX:

18.28%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^STOXX:

-3.14%

^NDX:

-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 3.95% против 17.52% соответственно.


^STOXX

С начала года

0.76%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-2.40%

1 год

8.19%

5 лет

3.98%

10 лет

3.95%

^NDX

С начала года

-0.78%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

2.54%

1 год

23.94%

5 лет

18.43%

10 лет

17.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^STOXX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^STOXX
Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^STOXX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.201.13
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.361.58
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.041.21
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.211.50
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.525.24
^STOXX
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.20
1.13
^STOXX
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и ^NDX

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.17%
-5.65%
^STOXX
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и ^NDX

Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.25%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.25%
6.29%
^STOXX
^NDX